Hej,
słuchajcie złapałem brain lag i potrzebuję pomocy.
Czy ktoś może mnie nakierować jak obliczyć współczynnik beta dla X letniej inwestycji w zakup jakiejś instytucji finansowej? (przyjmijmy, że w bank). Pamiętam wzór ale nie pamiętam co potrzebowałem z danych konkretnie. Anyone? 
Jesli dobrze rozumiem potrzebujesz historyczne stopy zwrotu (np tygodniowe) z akcji i z portfela rynkowego. Potem obliczasz z tego kowariancje, korelacje i odchylenia standardowe
Dziękuję, tak historyczna stopa zwrotu i odchylenie standardowe uporządkowały mi w głowie 
Mój wybawca 
Gdyby ktoś był ciekawy jak skończyła się sprawa:
-wyznaczyć (sprawdzić) cenę akcji z otwarcia i zamknięcia poszczególnego okresu (dla długich okresów najlepiej miesiąc)
-co samo zrobić dla całego indeksu którego dotyczy inwestycja (w tym przypadku WIG-banki)
-obliczyć stopę zwrotu procentowo ze wzoru "[cena zamknięcia] / [cena otwarcia] - 1" dla akcji i dla całego indeksu.
Wrzucić to wszystko w funkcję REGLIMP (która sama od razu liczy stosunek wariancji i kowariancji) - można liczyć ręcznie. Stosunek kowariancja dla obydwu stóp / wariancji stóp dla samego indeksu daje wynik("y" stopa zwrotu akcji, "x" indeksu).
Pozdro!
